Metadata
| 000 -Etiqueta do registo |
|---|
| campo de controlo de comprimento fixo |
|
| 001 - Identificador do registo |
|---|
| Campo de controlo |
90087 |
| 010 ## - ISBN |
|---|
| Número (ISBN) |
978-0691089294 |
| Qualificação |
encadernado |
| 100 ## - Dados Gerais de Proc. |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20200121d2004----k||y0pory50 ba |
| 101 ## - Língua da publicação |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 102 ## - País de Publicação |
|---|
| País de publicação |
Estados Unidos |
| 200 ## - Título |
|---|
| Título próprio |
Credit risk modeling |
| Informação de outro título |
theory and applications |
| Primeira menção de responsabilidade |
David Lando |
| 210 ## - Publicação, Distribuição |
|---|
| Lugar da edição, distribuição, etc. |
Princeton, New Jersey |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Princeton University Press |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
cop. 2004 |
| 215 ## - Descrição física |
|---|
| Descrição física |
xvi, 310 p. |
| Outras indicações físicas |
il. |
| Dimensões |
25 cm |
| 225 ## - Colecção |
|---|
| Título próprio da colecção |
Princeton series in finance |
| 330 ## - Sumário ou Resumo |
|---|
| Texto da nota |
Credit risk is today one of the most intensely studied topics in quantitative finance. This book provides an introduction and overview for readers who seek an up-to-date reference to the central problems of the field and to the tools currently used to analyze them. The book is aimed at researchers and students in finance, at quantitative analysts in banks and other financial institutions, and at regulators interested in the modeling aspects of credit risk. David Lando considers the two broad approaches to credit risk analysis: that based on classical option pricing models on the one hand, and on a direct modeling of the default probability of issuers on the other. He offers insights that can be drawn from each approach and demonstrates that the distinction between the two approaches is not at all clear-cut. The book strikes a fruitful balance between quickly presenting the basic ideas of the models and offering enough detail so readers can derive and implement the models themselves. The discussion of the models and their limitations and five technical appendixes help readers expand and generalize the models themselves or to understand existing generalizations. The book emphasizes models for pricing as well as statistical techniques for estimating their parameters. Applications include rating-based modeling, modeling of dependent defaults, swap- and corporate-yield curve dynamics, credit default swaps, and collateralized debt obligations. |
| 606 ## - Nome comum |
|---|
| Koha Internal code |
4221 |
| Elemento de entrada |
Credit |
| Subdivisão de assunto |
management |
| 606 ## - Nome comum |
|---|
| Koha Internal code |
17586 |
| Elemento de entrada |
Risk management |
| 680 ## - Classif. Bib. do Congresso |
|---|
| Notação |
HG3751 .L36 2004 |
| 700 ## - Responsabilidade principal |
|---|
| Koha Internal Code |
92431 |
| Palavra de ordem |
Lando |
| Outra parte do nome |
David |
| 801 ## - Fonte de origem |
|---|
| País |
Portugal |
| Agência |
BN |
| Regras de catalogação |
RPC |
| 090 ## - Números de controlo do sistema (Koha) |
|---|
| Número biblioitem do Koha (gerado automaticamente) |
90087 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
|---|
| Suprimido |
Disponível no OPAC |
| Tipo de item no Koha |
Monografia |
+351 213 828 610
